«Собинбанк» внедрил автоматизированную систему оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сама система основана на методе внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Она позволяет отслеживать вероятность будущей неплатежеспособности заемщика, уже получившего кредит, или потенциального клиента, который только собирается взять у банка ссуду. Такой подход применяется на различных этапах взаимодействия между банком и клиентом: при подаче заявки, в ходе оценки поведения клиента, при возврате кредита.
При развитии собственной системы принятия решений и создании скоринговых моделей «Собинбанк» использует аналитический комплекс KXEN от компании «Ксема» - программный продукт, предназначенный для выявления закономерностей в накопленных данных, построения описательных и предсказательных моделей, позволяющих объективно оценивать риски. За счет возможностей KXEN система позволяет быстро, буквально за часы, обнаружить уход модели от изменений в данных заемщиков и перестроить модель, оптимизировав ее под новые условия. В других системах эта функция лежит на аналитике.
Внедрение собственной скоринговой модели в бизнес-процесс оценки кредитоспособности заемщика позволило «Собинбанку» выработать стандарт сбора данных по клиенту. Банку удалось полностью формализовать весь комплекс мероприятий андеррайтинга: оценку кредитоспособности заемщиков для получения кредита, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное», оценку динамики состояния кредитного счета заемщика, оценку вероятности мошенничества потенциального заемщика и т.д. Кроме того, собственная скоринговая система позволяет производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социально-экономических показателей среды. Это делает систему более гибкой, и позволяет банку оперативно работать с новыми видами рисков.
Первые данные о работе новой системы уже продемонстрировали высокую степень надежности нового бизнес-процесса оценки заемщиков, использование которого осуществляется на базе скоринга и аналитических возможностей KXEN: по данным внутреннего анализа «Собинбанка», с момента внедрения системы, отмечается сокращение просрочки в сегменте потребительских кредитов банка и снижение операционных издержек.
Внедрение новой автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц дало банку возможность проводить дифференцированную политику выдачи кредитов. Сегодня благодаря внедрению нового бизнес-процесса оценки заемщиков банк выделяет группы лояльных потребителей и предоставляет им продукты на льготных условиях по упрощенной процедуре оформления.
В ближайших планах банка – расширение сферы применения скоринга в процессе классификации «плохих долгов», что предоставляет возможность выбора оптимальной схемы работы для каждого отдельного случая задержки платежей или дефолта по кредиту.
|
